FXDDデモ版のプレゼントEA(Jupiter)について


スイングトレード型EA (MT4専用自動売買システム)

Jupiter FXDDエディション Ver1.1

[GBPUSD ・ GBPJPY ・ NZDUSD ・ USDJPY ・ EURUSD] 5通貨ペア
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●EAの入手
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今回、テスト用に以下のEAを用意しました。

Jupiter EURUSD Demo 1.1.ex4
Jupiter GBPUSD Demo 1.1.ex4
Jupiter NZDUSD Demo 1.1.ex4
Jupiter USDJPY Demo 1.1.ex4
Jupiter GBPJPY Demo 1.1.ex4

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ゆったり型のトレードを実現

 

スイングトレード型でトレンド方向にポジションを持つ、オーソドックスなシステムです。

1回の利益が1回の損失に比べて大きい半面、勝率は45%程度と低めです。
ナンピンやマーチンゲールのように無理やり勝率を高めるような手法は一切とらず、 ゆったりとトレンドに任せて売買します。

そのため、まっすぐに右肩上がりの資産曲線を描く、というわけにはいきませんが、大きなリスクを抱えることもなく、ゆったりとした気持ちで運用できます。

スイングトレード型ですので、多少含み益が出ていても決済することはなく、
低めの勝率との兼ね合いから、「トータルで勝つ」ために必要な利益が乗って初めて決済します。

一度ポジションを持ったら数日どころか数週間程度持ち続けることもまれではありません。

その間、せっかく利益が乗っていたのに逆転して含み損となってしまい、やきもきすることも多いのですが、そこは目をつむってトータルで勝つ!という気持ちでいることが肝要となります。

ルールによる損切りは早めで、損切りにあったときの損失も資金管理機能により制御されますので、ナンピンやマーチンゲール型で時々味わう冷や汗が出るような状況とは無縁です。

ただし、勝率が低いので、負けが続くこともあります。
いくら毎回の負けの損失がコントロールされていると言っても、連続で負けると気持ちの良いものではありません。
どんなロジックでも「ムラ」はあり、これは避けることができません。

解決方法はあります。
さまざまなシステムを同時並行で運用して、個々のシステムで扱う資産を分散させる、 つまりポートフォリオを組むことです。

今回ご提供するシステムは単体でジェットコースターのようにスリルを味わいながら運用するものでは決してなく、本当の資産運営を行うための部品として利用して頂くことを想定しています。

まずは、デモ用のEAを動かしてみて、内容を確認した上で、FXDDのリアル口座用の当EAを受け取っていただいても良いかと思います。

既に運用されている自動売買システムがあれば、このシステムと併用していただくのも良いですし、今後、同じようなコンセプトのシステムを随時ご提供していく予定ですので、それらと同時運用して安定した右肩上がりの資産形成システムを構築して頂ければ幸いです。

 

[GBPUSD ・ GBPJPY ・ NZDUSD ・ USDJPY] 4通貨ペア
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Jupiter 1.1 ロット数について
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●ロット数とは
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FXでは、通貨を売買する際の枚数はロットという単位で表します。
一般的に、海外ブローカでは1ロット=10万通貨単位です。

EURUSDであれば、USDでEURを取引する市場となりますが、 その際に1ロットで取引するのであれば、10万USDでEURを買う、または売る、ということになります。

ロット数で買取数・売却数を指定することになりますので、 つまりロット数=ポジションサイズとなります。

株の場合はいくらで買ったか、という言い方をしますが、 FXの場合は何ロットで買いポジションを保有したか、という言い方となります。

このロット数を調整することで、ポジションが生み出す利益・損益の膨らみ具合を 調整できます。

ちなみにFXでは、口座にある証拠金(と含み益の合計)を超えた金額=ロット数で 取引を行うことが可能です。

例えば、口座に1万USD相当しか証拠金が無くても、1ロット=10万USDで取引できます。
この場合は口座1に対して10倍の取引量ですので、レバレッジ10倍の取引となります。

レバレッジの上限は口座によって異なりますが、国内の個人投資家向け口座では25倍に 制限されています。

ロット数の調整可能な範囲は、一般的には0.1ロット以上ですが、 最近のブローカは0.01ロット以上から指定できるようになってきています。

仮に、EURUSDで0.01ロットを指定すると、1PIPの値動きで0.1USDの利益・損益と なります。(後述の「利益・損益の計算方法」で説明します)


●PIPとは
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通貨ペア毎の最小単位のことです。
複数形はPIPsです。

EURUSDであれば小数点以下4桁の位、USDJPYであれば小数点以下2桁の位、となります。
通貨ペアによってこの桁数は変わりますが、大体においてxxxUSDであれば4桁、 xxxJPYであれば2桁となっています。

ただし、最近のブローカでは、価格表示をさらに細かくし、 EURUSDであれば小数点以下5桁、USDJPYであれば小数点以下3桁までの値動きを表示するようになってきています。

ややこしいのですが、この場合であっても、PIPの単位は小数点以下4桁・2桁の位のままです。
但し最小通貨単位は1PIPではなく、0.1PIPsとなります。

EURUSDで1.38546(USD)となっていれば、4の値の位がPIPに相当します。
値動きが生じて1.38557となった場合、1.1PIPs変動したことになります。

USDJPYも同様で、102.083(JPY)となっていれば、8の値の位がPIPに相当します。
値動きが生じて103.094となった場合、101.1PIPs変動したことになります。


●利益・損益の計算方法
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EURUSDを例に説明します。

1ロット=10万通貨単位ですので、1ロットでポジションを保有すると、EURが1USD変動すると10万USDの利益または損益となります。

EURUSDのPIPは小数点以下4桁の位ですので、1PIP=0.0001 x 10万USD=10USDです。
1PIP変動すると、10USDの利益または損益となります。
100PIPs変動すると、1000USDの利益または損益となります。

ではUSDJPYで説明します。

1ロットでポジションを保有すると、USDが1JPY変動すると10万JPYの利益または損益となります。
USDJPYのPIPは小数点以下2桁の位ですので、1PIP=0.01 x 10万JPY=1000JPYです。
1PIP変動すると、1000JPYの利益または損益となります。
100PIPs変動すると、10万JPYの利益または損益となります。

こうして比較すると、xxxUSDの1PIPとxxxJPYの1PIPはどちらも同じ位の金額
(10USD≒1000JPY)になるように桁数が調整されていることが見て取れます。

このように、FXにおいて損益を考える際、単位はPIPで把握し、量(金額)はPIPとロット数を掛けて割り出します。

また例ですが、保有したEURUSDのポジションのロット数が0.5で、200PIPsで損切りした場合、1PIPの金額を算出すると、0.5ロット=5万USDですので、1PIP(0.0001) x 5万USD=5USDです。
200PIPsの損ですから、損失金額は1000USDとなります。

つまり以下の式が成り立ちます。

通貨ペアがxxxUSDのとき
1USD = 1PIP x 0.1ロット
10USD = 1PIP x 1ロット

通貨ペアがxxxJPYのとき
100JPY = 1PIP x 0.1ロット
1000JPY = 1PIP x 1ロット


●適切なサイズの決め方
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ロット数=ポジションサイズと説明しましたが、ではどのようにサイズを決めるのが良いのでしょうか。

世の中にはさまざまなトレード手法・資金管理手法がありますので、ロット数の決め方も様々です。
裁量トレードでは感覚的に決定しているケースも多いのではないでしょうか。

ここでは一例だけ提示します。

勝率50%・リスクリワード比(平均損益・利益比)2:3のトレード手法を運用しています。
調子の良いときは10連勝・20連勝するのですが、反面、調子の良くないときは10連敗・20連敗することもあります。
ここ10年の成績を検証してみると、20連敗が最大で1回のみあったようです。
10年間の取引数は1000回でした。
また、損切りは平均して200PIPsで行っていました。

ここ10年での成績は、10年間で1000回もの取引を行っていることから、大数の法則で向こう10年も同じような成績になるだろう、と「ある程度は」期待できます。
(市場は突如大局的に変化するものなので、強い思い込みはだめです・・・)

この手法で適切なサイズを検討してみます。

まず、20連敗に着目します。10年間で20連敗が1回あったということは、向こう10年間で1回くらいは20連敗に遭遇するだろう、ということです。
また、10連敗程度であれば頻繁に食らうことを覚悟する必要がありそうです。

では、最大20連敗として、その局面においてもまだこのトレード手法を継続させ続ける、とします。
継続する理由は、大数の法則を根拠にして最終的に勝つことを期待しているからです。
(再度強調しますが、過度の期待はしてはいけません)

では、その際の損失がどうなるか、を考えてみて下さい。
口座内の証拠金がいくらまで減るのでしょうか?

20連敗ということと、ポジション辺りの損切りPIPsは平均値として判明していますので、あとはロット数が確定すればそのときの合計損失が計算できます。

逆に、いくらまで損失を出せるのかを決定すれば、ロット数を確定することができます。

例えば、証拠金に対して30%の損失だったら我慢できそうだ、と思うのであれば、20連敗で30%の損失となるようにロット数を決定します。

証拠金が10000USDだとすると30%は3000USDですから、20連敗で割ると1敗当たり150USDとなるようにします。

このトレード手法では損切りが平均200PIPsですので、「利益・損益の計算方法」で導いた式に当てはめてみます。

1USD = 1PIP x 0.1ロット
150 = 200 x 0.75

0.75(0.1ロット) = 0.075ロット

最小単位が0.01ロットであれば、切り捨てた0.07ロットが適正なサイズということになります。

これでサイズが決定しましたので、この手法で継続して10年間、サイズを変えずにトレードしたらどうなるかを計算してみます。

まずはトータルの損失金額です。

1000回 x 50% x 200PIPs x 0.07ロット = 500回 x 140USD = 70000USD

次にトータルの利得金額です。

1000回 x 50% x 300PIPs x 0.07ロット = 500回 x 21OUSD = 105000USD

差し引き35000USDとなります。

現実には、ある程度(半年程度)トレードしたら、そのときの証拠金額からサイズを見直すことになるので、差額がもっと広がることが期待できます。
つまり複利運用です。


●Jupiter の適正ロット数
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本題です。
Jupiterの各通貨ペアでのトレード傾向を以下に示します。
期間は2005年1月から2014年4月までです。

EURUSD トレード回数: 384 勝ち: 248 負け: 136 勝率: 64.58%
平均勝ちトレードPIPs: 150.9
平均負けトレードPIPs: 147.3 リスクリワード比: 1.02
最大連敗数: 5

GBPUSD トレード回数: 628 勝ち: 397 負け: 231 勝率: 63.22%
平均勝ちトレードPIPs: 48.4
平均負けトレードPIPs: 50.1 リスクリワード比: 0.97
最大連敗数: 5

NZDUSD トレード回数: 334 勝ち: 149 負け: 185 勝率: 44.61%
平均勝ちトレードPIPs: 179.9
平均負けトレードPIPs: 93.4 リスクリワード比: 1.93
最大連敗数: 8

GBPJPY トレード回数: 591 勝ち: 229 負け: 362 勝率: 38.75%
平均勝ちトレードPIPs: 277.2
平均負けトレードPIPs: 116.5 リスクリワード比: 2.38
最大連敗数: 12

USDJPY トレード回数: 1401 勝ち: 659 負け: 742 勝率: 47.04%
平均勝ちトレードPIPs: 50.2
平均負けトレードPIPs: 32.1 リスクリワード比: 1.56
最大連敗数: 11

これらを同時に運用し、最大の損失は証拠金の30%まで許容する、と取り決めます。
仮に30%を超える損失となった場合、このシステムは破綻したとして運用を停止する、といった取り決めもしておきます。

ここでは、3つの通貨ペアが同時に最大連敗数に達した場合に証拠金の30%の損失となるように計算します。

話を判りやすくするために、それぞれの最大連敗時の金額を揃えるようにしますと、1通貨ペア当たりの最大連敗時の損失は10%、ということになります。

証拠金が5000USDであれば、各通貨ペアのロット数は以下となります。

EURUSD 500USD / 5連敗 = 100USD(1敗当たり)
100USD = 147PIPs x 0.68(0.1ロット) → 0.06ロット(または0.07ロット)

GBPUSD 500USD / 5連敗 = 100USD(1敗当たり)
100USD = 50PIPs x 2.00(0.1ロット) → 0.20ロット

NZDUSD 500USD / 8連敗 = 62.5USD(1敗当たり)
62.5USD = 93PIPs x 0.67(0.1ロット) → 0.06ロット(または0.07ロット)

GBPJPY 500USD / 12連敗 = 41.7USD(1敗当たり)
41.7USD = 117PIPs x 0.36(0.1ロット) → 0.03ロット(または0.04ロット)

USDJPY 500USD / 11連敗 = 45.5USD(1敗当たり)
45.5USD = 32PIPs x 1.42(0.1ロット) → 0.14ロット

上記はあくまで平均値をベースに計算していますので、突発的に損切りPIPsが拡大することもあり得ることや、最大連敗数も過去そうであったからといって、未来もそれを更新しない根拠にはなり得ないことを理解しておく必要があります。


●終わりに
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市場は、突如として過去の経験則に当てはまらない状況になることは珍しくありません。

そのようなときであってもこのシステムは機能し続けるか、またはより多くの利益をもたらしてくれるかもしれません。

しかし重要なのは、このシステムが機能しなくなり、利益が継続して得られなくなったときです。

そのような状況となったとき、システムを放置しておくわけにはいきません。
資金(証拠金)を守るために何らかの措置を取る必要があります。

適正ロット数を決める際、証拠金のxx%までの損失がありうることを前提に決めました。
これはつまり、xx%までは損失しても許容できるが、それ以上は許されない、ということです。

ではxx%を上回ったときどうするか、ですが、これも運用ルールですので様々な手段があります。

一番単純なのは、システムを停止することです。そうすることでこれ以上の損失は起こり得ませんが、利益を得る可能性も消失します。

しかしこのようなときであっても、同時並行して複数のシステムを運用していれば、このシステムをひとつ停止しても他のシステムでは利益を得続けられるかもしれません。

このようにシステムを分散しポートフォリオを組むことも視野に入れておくことを推奨します。

重要な点は、ひとつのシステムにこだわらず、不要になれば冷淡に捨てることを前提としておくことです。


MT4のインストール ~ EAを稼動させるまで
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●全体の流れ
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・MT4を利用できるブローカを選定
・MT4稼動環境の準備
・上記ブローカのデモ用MT4をダウンロード
・MT4をインストールしてデモ口座を開設
・EAの入手
・MT4にEAをインストール
・EAを設定


●MT4を利用できるブローカを選定
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MT4が利用できるのであればどのブローカでもよいのですが、今回の場合デモ口座でEAをテストする、という目的なので、少なくともMT4でデモ口座を利用できることが前提となります。

私の場合、EAを開発・テストする際にFXDD社のデモ口座を多用しています。
海外のブローカですが、EAを検証する際に2005年からのチャートデータが利用できるので、長期検証の際には必ず利用しています。

上記以外でも、デモ口座が利用できる国内のブローカもたくさんありますので、それらを利用してテストしてみるもの良いと思います。


●MT4稼動環境の準備
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EAはMT4の上で動作しますが、そのMT4はWindowsXP以降の32bit版Windowsで動作します。

EAはFX市場が開いているときは常時起動しておく必要があります。
MT4を常時起動しておく、というだけでなく、MT4をインストールするPCも常時起動しておかなければなりません。

自宅で常時電源を入れっぱなしにできるPCがあれば問題ありませんが、FAN動作音や電気代などのことを考えるとそうもいかないのが現実だと思います。

そのような場合、リモートで使えるWindows環境であるVPS(仮想プライベートサーバ)サービスなどの利用を検討してはいかがでしょうか。

日本国内にもMT4を前提としてVPSを提供しているサーバ会社がいくつかあります。
また、ブローカも自社専用取引用にVPSサービスを提供しているケースもあります。
このようなサービスを含めてブローカを選定してみるのもいいかもしれません。


●上記ブローカのデモ用MT4をダウンロード
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ブローカが決まったら、そのブローカのデモ口座用MT4をダウンロードします。

通常、デモ口座の開設は、MT4をインストールした後にMT4を起動して申請を行います。
場合によっては先にWebページでデモ口座を開設しておき、MT4をダウンロードする、という手順のケースもあります。国内ブローカはこの手順のほうが一般的かもしれません。

以下のリンクはFXDD社のデモ口座開設用ページです。
FXDD社の場合はMT4を先にダウンロードしてから、MT4を利用してデモ口座を申請します。
http://www.fxdd.com/mt/jp/accounts/open-a-demo-account/

以降、FXDD社のケースで説明します。
デモ口座用ページで氏名・メールアドレス・国・電話番号などの必須項目を入力します。
この際の情報は、正直適当な内容でも構いません。
すると、「FXDDダウンロードセンター」ページに移動します。
このページにある「MetaTrader 4 Desktop」をクリックするとMT4インストーラのダウンロードが始まります。

FXDD社の場合、上記の情報入力を飛ばして以下を直接クリックしてもダウンロードできると思います。
http://files.metaquotes.net/fxdd/mt4/fxddmalta4setup.exe


●MT4をインストールしてデモ口座を開設
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ダウンロードしたMT4インストーラを起動してインストールします。
項目は全てデフォルトでもOKです。

インストール後にMT4が自動的に起動し、最初に「デモ口座の申請」ダイアログが出現しますので、名前や住所などを適当に入力します。
恐らくアルファベットのみ利用できます。

以下の項目は以下のようにしてください。レバレッジは任意です。

口座タイプ:FXDD-EU-USD
通貨種別:USD
証拠金:最低5000

「貴社からのニュースレター・・・」にチェックを入れて「次へ」を押します。
「取引用サーバ」の選択画面はそのまま「次へ」を押します。

次の画面でユーザIDとパスワードが払い出されます。
このときの値はMT4が自動的に利用するようにセットしますので、メモを取らなくても良いと思います。
「OK」を押すと、ダイアログが消えます。

画面左に配置されている「ナビゲーター」の「口座」にログイン中のデモ口座の情報が表示され、MT4が稼動し始めます。
この時点でデモ口座の開設は完了です。


●MT4にEAをインストール
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MT4のメニューから「ファイル」->「データフォルダを開く」を選択します。
フォルダが開きますので、「MQL4」をダブルクリックした後、「Experts」をダブルクリックします。

Expertsフォルダの中に、上記のEAファイルを全てコピーします。

フォルダを閉じます。
MT4を一旦閉じて起動し直します。


●EAを設定
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MT4のメニュー直下にあるツールバーの「自動売買」が押し込まれていることを確認します。
押されていなければ押し込まれた状態にします。

MT4のメニューの「ツール」->「オプション」を選択します。
「オプション」ダイアログの「エキスパートアドバイザー」タブを選択します。
「自動売買を許可する」にチェックを入れます。
「OK」を押します。

MT4の気配値表示にて、EURUSDを右クリックし、「チャート表示」を選択します。
チャートが開きます。このとき、時間足がH1になっていなければH1にあわせます。
ナビゲータの「エキスパートアドバイザ」ツリー下の「Jupiter EURUSD Demo 1.1」をEURUSDチャートにドラッグします。

チャート右上にEA名が表示され、その右端にニコちゃんマークが表示されることを確認します。

チャートの通貨ペアとタイムフレーム(時間足)が合っていないと警告が表示されます。
その場合は適切な通貨ペア・時間足に切り替えて下さい。

上記操作を以下の通貨ペア毎に行ってください。

GBPUSD
GBPJPY
NZDUSD
USDJPY

以上です。

 

 

NZD/USD 1時間足 EAのパフォーマンス